Сравнение ^SSEC с ^BSESN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SSEC или ^BSESN.
Корреляция
Корреляция между ^SSEC и ^BSESN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^SSEC и ^BSESN
Основные характеристики
^SSEC:
0.36
^BSESN:
0.64
^SSEC:
0.69
^BSESN:
0.90
^SSEC:
1.11
^BSESN:
1.13
^SSEC:
0.14
^BSESN:
0.58
^SSEC:
1.17
^BSESN:
1.21
^SSEC:
6.54%
^BSESN:
7.23%
^SSEC:
20.07%
^BSESN:
14.77%
^SSEC:
-78.27%
^BSESN:
-60.91%
^SSEC:
-44.98%
^BSESN:
-6.41%
Доходность по периодам
С начала года, ^SSEC показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: -2.63% против 11.51% соответственно.
^SSEC
0.01%
6.56%
-3.42%
7.14%
3.08%
-2.63%
^BSESN
2.81%
8.23%
1.00%
9.35%
20.74%
11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SSEC и ^BSESN
^SSEC
^BSESN
Сравнение ^SSEC c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SSEC и ^BSESN
Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^BSESN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SSEC и ^BSESN
Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 2.67%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.