PortfoliosLab logo
Сравнение ^SSEC с ^BSESN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SSEC и ^BSESN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^SSEC и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.38%
213.12%
^SSEC
^BSESN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSEC:

0.36

^BSESN:

0.64

Коэф-т Сортино

^SSEC:

0.69

^BSESN:

0.90

Коэф-т Омега

^SSEC:

1.11

^BSESN:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SSEC:

0.14

^BSESN:

0.58

Коэф-т Мартина

^SSEC:

1.17

^BSESN:

1.21

Индекс Язвы

^SSEC:

6.54%

^BSESN:

7.23%

Дневная вол-ть

^SSEC:

20.07%

^BSESN:

14.77%

Макс. просадка

^SSEC:

-78.27%

^BSESN:

-60.91%

Текущая просадка

^SSEC:

-44.98%

^BSESN:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSEC показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции ^SSEC уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: -2.63% против 11.51% соответственно.


^SSEC

С начала года

0.01%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-3.42%

1 год

7.14%

5 лет

3.08%

10 лет

-2.63%

^BSESN

С начала года

2.81%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

1.00%

1 год

9.35%

5 лет

20.74%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSEC и ^BSESN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SSEC
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSEC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SSEC c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SSEC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^BSESN равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSEC и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.39
^SSEC
^BSESN

Просадки

Сравнение просадок ^SSEC и ^BSESN

Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и ^BSESN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.34%
-8.75%
^SSEC
^BSESN

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSEC и ^BSESN

Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 2.67%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.67%
5.25%
^SSEC
^BSESN